يعتمد اختيار برامج تسعير التأمين متناهى الصغر على درجة التعقيد المطلوبة للنموذج بالإضافة إلى الموارد المتاحة حيث يمكن استخدام برنامج Excel لإنشاء نماذج بسيطة ومعقدة نسبياً اعتماداً على قدرة المستخدم على البرمجة باستخدام Visual Basic ، كما يمكن إضافة تطبيقات برمجية مثل Risk إلى برنامج Excel لتوفير إمكانات محاكاة مونت كارلوويستخدم الاكتواريون في كثير من الأحيان أدوات لعمل نماذج برمجية معقدة مثل Moses أوProphet أوAxis، و هي نماذج خاصة بالتأمين وتتضمن القدرة على عمل نموذج للخصائص المعقدة لمنتجات التأمين التقليدية، ولكن قوة وتعقيد هذه التطبيقات ليست مطلوبة عادة للمنتجات البسيطة في قطاع التأمين متناهي الصغر.
متطلبات البرمجة
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أنه بمجرد اختيار البرنامج الخاص بتسعير التأمين متناهى الصغر يحتاج المطور إلى برمجة الصيغ والحسابات التي تربط معاً جميع الافتراضات المطلوبة، بالإضافة إلى تأثير خصائص المنتج مثل الحدود القصوى أو الخصومات أو إعادة التأمين.
تأتي البرمجة مع مجموعتها الخاصة من الأخطاء المحتملة، ومن المهم اختبار النموذج بالكامل للتأكد من أن الحسابات قد تمت برمجتها بشكل صحيح، ويتضمن اختبار الحساسية Sensitivity testing اختبار التغييرات على متغير إدخال واحد single input variable في كل مرة، والتأكد من أن جميع المخرجات ذات الصلة متسقة،كما يمكن أن يكشف عن نتائج غير متوقعة للتغييرات في افتراضات المدخلات، ويمكن أن يكون مفيداً أيضاً في تحديد هوامش أمان مناسبة لحسابات صافي الأقساط.
وبالنسبة للنموذج العشوائي يمكن استخدام الأساليب الإحصائية للتحقق من صحة نتائج عدة مجموعات من عمليات المحاكاة، حيث تتضمن كل محاكاة العديد من السيناريوهات، وفي هذه المرحلة من المهم مراجعة الأهداف الأصلية للنموذج والتأكد من أن الناتج يلبي هذه الأهداف وأن الناتج معقول، بالنظر إلى الخبرة السابقة أو عنطريقالأمثلة الواقعية.
نماذج برامج التأمين متناهى الصغر
كما تتمثل إحدى طرق اختبار النموذج في استخدام البيانات التاريخية الفعلية المستخدمة لاشتقاق الافتراضات الخاصة بالنموذج، و إذا تم استخدام البيانات التاريخية كمدخلات، فهل المخرجات المقابلة ستكون متوافقة مع الخبرةالسابقةأملا.
ويمكن تطبيق اختبار المعقولية العام عن طريق اختبار المخرجات مقابل المنتجات المماثلة أو النتائج التي قد تكون متاحة. على سبيل المثال، إذا كان نموذج منتج تأمين الحياة المؤقت يولد ربحاً بنسبة 20٪ لمعدل قسط إدخال معين، فيمكن مقارنة كل من القسط وهامش الربح بمنتجات مماثلة لضمان أن النموذج يعطي نتائج معقولة.
إذا كان هناك نظام حقيقي يمكن مقارنة النتائج به، فيمكن إجراء اختبار ” تورينج Turing “. في هذا الاختبار يُطلب من الخبراء في نظام العالم الحقيقي مقارنة عدة مجموعات من بيانات العالم الحقيقية والبيانات الناتجة من النموذج، دون إخبارهم بأي منها. وإذا تمكن هؤلاء الخبراء من معرفة الفرق بين العالم الحقيقي وبيانات النموذج، فيمكن استخدام تقنياتهم للقيام بذلك لتحسين النموذج.